マルコフ・スイッチングモデル(Markov Switching Models)

MSモデルとは、時点毎に状態が確率的に変化し、それに応じてパラメータが変化するモデルであり、幾つかのバリエーションがある。たとえば、モデルとして回帰モデルを考えると、状態がマルコフ過程に従って確率的に変化するのに伴って、パラメータである回帰係数なども変化するモデルを考えることができる。